年赚百亿，数学家开挂！投资收益吊打巴菲特、索罗斯的华尔街神秘富豪，竟是陈省身、杨振宁好友兼同事

文汇客户端 2019-04-08 15:38:11

世界上最会赚钱的、最好的投资人是谁？

十有八九的人会认为是“股神”巴菲特。

然而，这位最最低调的华尔街富豪&顶级数学家，

23岁在美国伯克利大学博士毕业，

不仅拿过国际数学大奖，

分别和陈省身、杨振宁合作发明了著名数学定理，

还在华尔街的投资收益上“吊打”巴菲特，

他就是詹姆斯·西蒙斯。

人生想开挂，先学好数学

1938年出生于马萨诸塞州的西蒙斯是一家鞋厂老板的儿子（学习好就算了，还是个富二代）。

早在童年时期西蒙斯就表现出了非凡的数学天赋。有一次在加油的时候，他突然想到一个问题：如果油箱里的汽油每次只用一半，那是不是永远用不完呢？

别小看这个简单的问题，它在西方被称为芝诺悖论，是一个关于运动不可分性的著名哲学悖论。

长大后，西蒙斯的求学经历像开了加速器，20岁从普林斯顿大学毕业，3年后取得加州伯克利大学博士学位（没错就是那所世界排名第四的大学），毕业后轻松的成为了哈佛大学数学院的老师。

西蒙斯在哈佛当老师的时候正是越战时期，美国安全局急缺人才破译密码。

当美国安全局找到西蒙斯时，爱国的他爽快的辞去了老师的职位，当上了密码破译员。这份工作不仅有丰厚的工资，每天还有半天的时间可以做数学研究，西蒙斯感觉自己的人生走上了巅峰。

好景不长，在安全局进行了4年的秘密破译工作后，他感受到了战争的残酷，正义感让他当着领导的面公开发表反战言论。

就这样，发表言论后不到5分钟，没有政治经验的西蒙斯就被炒了鱿鱼，一点解释的余地都没有。

▲美国国家安全局

失去工作后的西蒙斯不仅失去了经济来源，还被哈佛大学和麻省理工大学拒之门外。这对于年轻的西蒙斯来说，更是雪上加霜。

落魄的西蒙斯独自一人来到纽约，在当时还是三流的公立大学-纽约州立大学石溪分校里当上了数学系主任。

▲纽约州立大学石溪分校

缘起数学，巧遇知音

进入石溪大学后，西蒙斯已经失去了之前积累的一切资源，不再有高额的薪水，也没有环境一流的数学实验室。

但西蒙斯并没有一蹶不振，而是遇到了两个人，干了两件大事。

首先，他遇到了一个对他人生有重大意义的中国人——陈省身。

▲中国著名数学家陈省身

西蒙斯遇到陈省身就像遇到知音一样，两个人在这所不知名的大学里默默地研究起了数学。

时间一晃就过了7年，西蒙斯在1974年和陈省身联合发表了著名的“Chern-Simons理论”。

两年后，西蒙斯靠这项研究一举获得了几何学领域里的诺贝尔奖——维布伦几何奖(Oswald Veblen Prize in Ueom-etry)。他甚至还申请过诺贝尔奖，但可惜的是并无缘分。

这个Chern-Simons理论到底有多厉害呢？简单来说，这一理论自从公开以来，就定义了许多现代物理学定理，从40多年前影响至今。

另一个人就是结识了当时同样在纽约州立大学石溪分校工作的杨振宁 。

▲杨振宁和西蒙斯合影

没错，就是那个物理学诺贝尔奖得主，他恰好也在这所大学任教。

西蒙斯是数学系主任，而杨振宁是物理研究所所长。虽然西蒙斯对物理一窍不通，但俗话说的好，数理不分家。在好基友杨振宁三年的熏陶下，西蒙斯渐渐对杨振宁的理论有了兴趣。

他发现基友的理论障碍主要是在数学方面，西蒙斯心想，这不是我最擅长的吗？于是他便跃跃欲试。经过两人共同努力，最终完善了伟大的“杨-米尔斯理论”。

后来石溪大学能成为全美百强大学，西蒙斯和杨振宁的成就功不可没。直到现在，石溪大学的几何学和物理学研究所都还是叫“ 杨振宁理论物理研究所 ”和“ 西蒙斯几何物理中心 ”。

转战华尔街，首战失利

说到华尔街大亨，大家可能首先想起的就是巴菲特，索罗斯这些金融大鳄。

他们的基金年均收益率可以高达20%，但有一家投资基金的年收益可以达到恐怖的35%！足足比巴菲特高出15的百分比！这就是西蒙斯的“大奖章”基金。

但为什么西蒙斯好好的数学家不做跑去做投资人了呢？说到这个问题不得不再次提到他的另一个好基友——陈省身。

西蒙斯在数学领域有了名气后觉得有些倦了，于是想转行，他在从政和华尔街之间犹豫不决，于是跑过去问陈省身的意见。

陈省身听了后说：就你这政治觉悟，保住自己都够呛，还不如去华尔街玩一玩。西蒙斯觉得有道理，于是前往华尔街创立了第一家投资公司。

▲“文艺复兴科技”公司

在华尔街的前10年，西蒙斯靠传统方式运营着他的对冲基金。对冲基金是一种降低部分风险的投资方式，但是低风险对应的就是低利润，而且压力实在太大。

西蒙斯心想，我在华尔街的日子怎么过的还不如以前？

于是西蒙斯想来想去，决定用自己的老本行——数学研究起了股票走向。

可是西蒙斯研究的是微分几何，跟量化投资有关的拓扑学都不太懂，这可咋办？

好在西蒙斯在数学圈子里积累了一些人脉，通过自己在圈内的影响力吸引了大量的数学人才，除此之外还招收了一些程序员和密码学家。

至此，“大奖章”基金和“文艺复兴科技”公司正式成立。

但这次改革并没有他之前的人生那么顺利，两年下来，“大奖章”基金不仅没有盈利，还亏损了一大笔钱！

除了冰冷的财政赤字外，华尔街也对西蒙斯冷嘲热讽，觉得他能成功简直是痴人说梦。

西蒙斯听了这些话虽然依旧表面笑嘻嘻，但是心里比谁都急，于是赶紧叫停，进行第二次转型。

巧用数学，实现暴富

在第一次转型失败后，西蒙斯不仅没有叫停量化投资，反而继续招收数学人才，也就是在这个时候，西蒙斯遇到了数学大师亨利·劳佛。

他们两人夜以继日的对量化模型进行优化，终于在半年后做出了一个重大决定——放弃长线交易，专注短线交易。

这一决定可以说是西蒙斯的第二个人生转折点，正是靠这一决定，在新决策实施一年内，“大奖章”基金就大赚55.9%！更令人震惊的是，在之后的20年里，“大奖章基金”从未亏损。

▲1988-2016年“大奖章”基金收益回报率

这是什么概念呢？给大家举几个例子：1994年的美联储国债风暴，其他人纷纷大亏，“大奖章”收益率70%；2000年网络股泡沫，收益率98%；在2008年，让美国第四投行——雷曼兄弟倒闭的金融危机里，大奖章基金不仅没有亏损，还获得了80%的收益率！

除此之外，2008年“大奖章”基金也成为了美国最赚钱的基金。

索罗斯在巅峰10年（1990-1999）内，总收益率达到1701%，但是跟同期大奖章的总收益率2478%相比，还是黯然失色。

西蒙斯的投资秘诀到现在还是个“黑盒子”，人人都知道西蒙斯是通过数学和计算机量来量化数据来决定投资，许多投资人也纷纷效仿他进行量化投资，但远远达不到他的成就。

虽然西蒙斯的“大奖章基金”有如此高的回报率，但是很少人参与投资。

其实并不是“大奖章”基金的管理费用和提成有多高，而是太多人想投资，但无奈容量有限，现在仅可以内部工作人员参与投资（简单来说就是虽然很牛，但不带你玩）。

在他的带领下，很多员工身家都过了亿。其中，前普林斯顿大学数学教授劳弗身家超过了40亿美金。

在华尔街叱咤风云了20多年，西蒙斯也累了，于是退休当起了慈善家，他的捐赠大多花在了医疗和教育行业。

有趣的是，西蒙森得知好友陈省身是从清华大学毕业后，在清华大学百年校庆时捐赠了一所公寓——“陈一西蒙斯”专家公寓楼。

从遇到陈省身再到成立“大奖章”基金，

西蒙斯这一生的重要决定都和数学有关。

由此看来，这句老话不假，

学好数理化，

真的是走遍天下都不怕。

编辑：储舒婷责任编辑：顾军

来源：超级数学建模、网易新闻